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鸿鹄-长空翼剑的博客

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建立交易系统的必经之路  

2014-03-22 10:25:34|  分类: 期货投资 |  标签: |举报 |字号 订阅

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建立交易系统的必经之路

从事系统交易研究这么久,笔者认为如果想要在期货市场获得长期稳定的赢利,恐怕可能唯一的途径就是建立一套适合自己的交易系统。

任何一位成功的投资大师都会有一套属于自己的交易系统,交易系统中主要包括如下几个要素:第一是选择交易对象,在众多的交易市场和品种中,投资者应该选择哪个交易市场和哪个交易品种?该品种符合什么条件的情况下需要重点关注。第二是进场点,在符合什么条件下的什么点位进入市场。第三是止损点,在何价位市场可以证明自己交易是错误的,自己必须坚决按照事先设置好的条件退出市场。第四是止盈点,在获利的情况下,以什么价位出场或者分批出场。第五是资金管理,交易者应该持有多少量的仓位,应该占总资本的百分之多少,和该如何采取分批进场的策略,又该如何采取分批出场的策略,以及该如何采取底位回补摊平成本以增加仓位的交易策略?如果正真研究过交易策略的投资者基本上都对上述要点有清晰的认识。

对于一个经历大量实战交易的投资者而言,都会真切的体会到这样一个问题,那就是必须真正的接受亏损才能建立起自己的交易系统,而且也只有这样才能够将自己的交易系统贯彻执行到底,也只有建立起自己的交易系统并且能贯彻下去的交易者才能在交易市场上存活下来,才可能有机会获得稳定持久的赢利的机会。许多交易者只是把接受亏损概念化停留在思维意识中,虽然知道在止损的点位到的时候必须坚决止损,但事实上真正能做到的人根据笔者的观察少之又少,原因主要还是在人的心理上的,会回避自己的失败,或者不敢面对金钱的亏损,不想亏钱,这一类的交易者往往最终的命运往往就是在低位,甚至几乎是底部的价位抛出自己亏损的仓位。但这点的害处并不仅仅只是是财务上和心理上的,更大的危害恐怕大部分人都没有看到,那就是使交易人员失去了重新构建自己的交易系统的机会,或者是失去了继续使用交易系统获利来弥补亏损的机会。

系统交易的原理并没有什么神秘的,几乎所有的交易系统都源于一个古老的理念:限制亏损,让利润奔跑。

交易系统有高成功率的基本上很少,即便真的存在也会因为选择了过于严格的限定条件,而使得交易的机会很少,或者缩短交易周期来换取高成功率但相应的获利空间会变小,从而有可能因为一个大的亏损就将数次的盈利化为乌有。很多的的交易系统处于50%准确率,而捕捉大行情的的交易系统常常只有20%的成功率,那么在这种低成功率的情况下,止损的作用就是减少交易者的损失,尽可能让每笔的亏损达到10%或者5%之内,而用捕捉到的20---50%幅度的利润来弥补。想想要是没有一套严格的纪律来执行交易系统当中的止损,又怎么能继续使用下去,直到捕捉到大行情呢?

所以笔者认为做交易必须要有一个全局观,大局观,策略观,知道在什么情况下来舍弃一些,而换取在别的地方获得更大的利益,实现亏小赢大,而对于不愿接受亏损的抱着扰幸的心理拒不平亏会对使用交易系统带来如下的不利:一是基本上对交易系统失去信心,事实上交易系统本身造成的亏损是交易系统本身设计好的,合理的,以换取更大利润的战略性亏损,假如能严格执行交易系统长期下来自然会尝到甜头,必能获得稳定持久的利润,但对于违反交易系统拒不止损造成的亏损一般极为巨大,投资者的心理这时候会倾向认为是交易系统的进场交易信号错误,从而心理上对交易系统失去信心。二是财务上的大幅损失,会使得交易者失去了继续使用交易系统的能力,一般套牢会持续很长的时间,假如交易者满仓进入,如果亏损巨大,这期间便失去了继续使用交易系统捕捉新的交易信号的机会。三是在开发交易系统时,便会认为提高交易系统的准确度是关键,而造成交易者不重视交易系统的止损功能,从而使得交易者对亏损存在放任心理,如果遭遇巨大亏损便会彻底使交易者失去了开发交易系统的信心和信念。

所以交易者需要接受亏损,只有真正的接受亏损,只有真正理解限制亏损,让利润奔跑的古老名言,是交易者开发和使用交易系统成功获利的关键,交易者必须重视起来,只有通过模拟的或者现实的止损训练来让交易者心理上接受亏损,从而让交易系统发挥它本身具有的能力。

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